Panel VARX
Panel VARX رگرسیون خودهمبسته برداری (VAR) را به پنلهای ناهمگن با متغیرهای برونزا گسترش میدهد و امکان مدلسازی همزمان چندین متغیر درونزا را در کنار عوامل خارجی مشاهدهشده در واحدهای متعدد فراهم میآورد. این روش که توسط هولتز-ایکن و همکاران (1988) معرفی و توسط کانووا و چیکارلی (2013) توسعه یافت، روابط پویا را در درون واحدها به تصویر میکشد، در حالی که اجازه میدهد پارامترها در بین واحدها متفاوت باشند. این چارچوب برای پنلهای اقتصاد کلان و درک ناهمگنی بین واحدی در واکنشها به شوکهای مشترک ضروری است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARاقتصادسنجی↔ compare
- پنل VAR آستانهایاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری افزوده با پارامترهای متغیر با زماناقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →