آزمون کوانتگریشن هتِمی-جِی با دو تغییر رژیم
آزمون کوانتگریشن هتِمی-جِی، که توسط عبدالناصر هتِمی-جِی در سال ۲۰۰۸ معرفی شد، وجود یک رابطه تعادل بلندمدت بین سریهای زمانی انتگرالی را با در نظر گرفتن حداکثر دو وقفه ساختاری ناشناخته در بردار کوانتگریشن، آزمون میکند. این آزمون، رویکردهای قبلی تکوقفهای را با اجازه دادن به تغییر همزمان ضریب عرض از مبدأ و ضریب شیب رگرسیون کوانتگریشن در دو نقطه شکست که به صورت درونزا تعیین میشوند، تعمیم میدهد و بنابراین برای دادههای اقتصادی و مالی که دورههای تغییرات عمده نهادی یا سیاستی را پوشش میدهند، مناسب است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی گریگوری-هنسن با تغییر رژیماقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد مبتنی بر ضریب تصاعد (LM) لی-استرازیسیک با دو وقفه ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →