ضریب تورم واریانس (VIF)
ضریب تورم واریانس (VIF) یک آماره تشخیصی اسکالر است که توسط دونالد مارکوارت (1970) پیشنهاد شده و میزان افزایش واریانس یک ضریب رگرسیون تخمینی را به دلیل وابستگی خطی—همخطی چندگانه—در میان پیشبینیکنندهها در یک مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) کمی میکند. این آماره به طور معمول در اقتصاد سنجی، علوم اجتماعی و تحقیقات زیستپزشکی هر زمان که تحلیلگران مشکوک باشند دو یا چند متغیر مستقل به اندازه کافی نزدیک به هم حرکت میکنند تا تخمین ضرایب را بیثبات کنند، به کار میرود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- شاخص شرطاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون ریج (Ridge Regression)یادگیری ماشین↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →