آزمون ایستایی KPSS
آزمون KPSS که در سال ۱۹۹۲ توسط Kwiatkowski، Phillips، Schmidt و Shin معرفی شد، فرضیه صفر مبنی بر ایستایی یک سری را در برابر فرضیه جایگزین مبنی بر داشتن ریشه واحد (unit root) آزمون میکند — این آزمون عکس آزمونهای ADF و Phillips-Perron است. با جابجایی بار اثبات، این آزمون به گونهای طراحی شده است که در کنار آزمونهای ریشه واحد مورد استفاده قرار گیرد تا این دو بتوانند یکدیگر را تأیید کرده و موارد مبهم و مرزی را آشکار سازند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
منابع
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →