مدل تصحیح خطای برداری با شکستهای ساختاری (SB-VECM)
مدل VECM ساختاری، مدل استاندارد تصحیح خطای برداری را گسترش میدهد تا روابط همانباشتگی، سرعت تعدیل، یا پویایی کوتاهمدت را در یک یا چند تاریخ شکست شناخته شده یا تخمین زده شده تغییر دهد. این مدل چارچوب تعادل بلندمدت VECM را حفظ میکند و در عین حال تغییرات رژیم ناشی از تغییرات سیاست، بحرانها یا تغییرات نهادی را به طور صریح مدلسازی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل بردار خطای تصحیح غیرخطی (Nonlinear VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی یوهانسن با وقفه ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →