مدل ARCH شکست ساختاری
مدل ARCH شکست ساختاری، چارچوب ناهمسانی شرطی خودرگرسیو (ARCH) Engle (1982) را با در نظر گرفتن صریح تغییرات ناگهانی و دائمی در فرآیند واریانس شرطی، گسترش میدهد. نادیده گرفتن شکستهای ساختاری در واریانس باعث میشود پارامترهای ARCH به طور کاذب پایدار به نظر برسند، بنابراین گنجاندن متغیرهای مجازی شکست یا پارامترهای خاص رژیم، تخمینهای دقیقتری از نوسانات و برازش بهتر مدل را به دست میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →