Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR)
یک مدل VAR ساده فرض میکند که اقتصاد در تمام زمانها از یک مجموعه ثابت از دینامیکها پیروی میکند. در واقعیت، نحوه پاسخ متغیرها به یکدیگر اغلب به وضعیت جهان بستگی دارد: شوکها ممکن است در رکود متفاوت از رونق، یا در بازارهای آرام در مقابل بازارهای پرتلاطم منتشر شوند. مدلهای TVAR و STVAR به مدل اجازه میدهند تا دو (یا بیشتر) مجموعه متفاوت از ضرایب VAR را حمل کند و بر اساس یک شاخص انتخابی تصمیم بگیرد که کدام یک اعمال میشود. در TVAR، سوئیچ به محض عبور شاخص از یک آستانه، ناگهانی است؛ در STVAR، تغییر تدریجی است و رژیمها را از طریق یک تابع انتقال هموار ترکیب میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ARCH-LM برای خوشهبندی نوساناتاقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH نامتقارن)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →