آزمون مشخصه هاوسمن (اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی)
آزمون هاوسمن یک آزمون مشخصه است که توسط جری ای. هاوسمن در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و بین برآوردگرهای اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) در مدلهای دادههای پانل تصمیمگیری میکند. فرضیه صفر این است که برآوردگر اثرات تصادفی سازگار و کارآمد است و باید ترجیح داده شود؛ فرضیه جایگزین این است که اثرات تصادفی ناسازگار است و اثرات ثابت مورد نیاز است زیرا اثرات خاص واحد با متغیرهای توضیحی همبستگی دارند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تخمینگر OLS کاملاً تعدیلشده (FMOLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات تصادفی دادههای پنلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →