Difference GMM Robust
Difference GMM Robust از برآوردگر Difference GMM آرلانو-باند (Arellano-Bond) با خطاهای استاندارد سازگار با ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی (HAC) یا تصحیحشده توسط ویندِمایر (Windmeijer) استفاده میکند و استنتاج معتبر را برای مدلهای پانل پویا، حتی زمانی که واریانس خطاها ثابت نیست یا باقیماندهها همبستگی مقطعی دارند، ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تخمینگر GMM تفاضلی (تخمینگر آرِلیانو-باند)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ compare
- تخمینگر GMM آرلانو-باند پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ compare
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ compare
- Robust System GMMاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →