مدل آریما با شکست ساختاری
مدل آریما با شکست ساختاری، چارچوب استاندارد آریما را با شناسایی و در نظر گرفتن صریح یک یا چند تغییر ناگهانی در سطح، روند یا پویایی یک سری زمانی، گسترش میدهد. به جای اعمال یک مجموعه واحد از پارامترهای آریما در کل نمونه، مشخصات جداگانه آریما را برای هر رژیم تعریف شده توسط تاریخهای شکست شناسایی شده، برازش میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری چندگانه بای-پروناقتصادسنجی↔ compare
- آزمون چاو برای گسست سازهایاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →