آزمون همانباشتگی فوریه-اِنگل-گرِینجر
آزمون همانباشتگی فوکوریه-اِنگل-گرِینجر، رویه کلاسیک دو مرحلهای اِنگل-گرِینجر را با گنجاندن جملات مثلثاتی (فوکوریه) با فرکانس پایین در رگرسیون همانباشتگی، بسط میدهد. این روش تعداد نامشخصی از شکستهای ساختاری هموار در مولفههای قطعی را بدون نیاز به تعیین تاریخ آنها، در بر میگیرد و آزمونی قدرتمندتر را زمانی که روابط بلندمدت بهتدریج در طول زمان تغییر میکنند، تولید میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فورייה ADFاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری فوریه (Fourier VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →