آزمون همانباشتگی گریگوری-هنسن با تغییر رژیم
آزمون گریگوری-هنسن که توسط آلن گریگوری و بروس هنسن در سال ۱۹۹۶ معرفی شد، چارچوب استاندارد همانباشتگی انگل-گرنجر را گسترش میدهد تا امکان یک شکست ساختاری ناشناخته در رابطه همانباشتگی را فراهم کند. این آزمون برای پژوهشگرانی طراحی شده است که مشکوک هستند تعادل بلندمدت بین متغیرهای مجتمع در طول دوره نمونه در مقطعی تغییر کرده باشد و مایلند بدون پیشفرض گرفتن تاریخ شکست، برای همانباشتگی آزمون کنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کوانتگریشن هتِمی-جِی با دو تغییر رژیماقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد ژیووت-اندروز با یک شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →