آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون (PP)
آزمون فیلیپس-پرون که توسط پیتر فیلیپس و پیر پرون در سال ۱۹۸۸ معرفی شد، ریشه واحد را در یک سری زمانی، مانند آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته، آزمون میکند، اما به جای افزودن تفاضلهای با وقفه، اتوکورلاسیون و ناهمسانی واریانس خطاها را به صورت غیرپارامتری تصحیح میکند. این آزمون یک رگرسیون ساده دیکی-فولر را اجرا کرده و سپس آماره آزمون را با استفاده از تخمین واریانس بلندمدت تنظیم میکند، بنابراین کاربر نیازی به انتخاب طول وقفه برای خود رگرسیون ندارد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر بسطیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →