مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR)
مدل خودرگرسیون انتقال هموار (STAR) یک مدل سری زمانی غیرخطی است که در چارچوب کاری Teräsvirta در سال ۱۹۹۴ توسعه یافته و اجازه میدهد تا دینامیکها به جای تغییر ناگهانی بین دو رژیم، به طور هموار حرکت کنند. نوع لجستیک (LSTAR) چرخههای تجاری نامتقارن را ثبت میکند و نوع نمایی (ESTAR) انحرافات برابری قدرت خرید را ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARMA با انتگرالگیری کسری (ARFIMA)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری پانل (Panel VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون کوانتایلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →