مدل خودرگرسیون با شکست ساختاری
مدل خودرگرسیون با شکست ساختاری، چارچوب استاندارد خودرگرسیون را با اجازه دادن به تغییر در عرض از مبدأ و ضرایب خودرگرسیون در یک یا چند تاریخ شکست نامعلوم، گسترش میدهد. هر رژیم بین نقاط شکست متوالی توسط پارامترهای AR خاص خود اداره میشود و تغییرات ناگهانی در پویایی یک سری زمانی ناشی از بحرانها، تغییرات سیاست یا شوکهای دیگر را ثبت میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری با شکستهای ساختاری (SB-VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →