مدل ARIMA غیرخطی
مدل ARIMA غیرخطی، چارچوب کلاسیک ARIMA باکس-جِنکینز را با اجازه دادن به میانگین شرطی یک سری زمانی برای وابستگی به مقادیر گذشته و خطاهای گذشته از طریق یک تابع غیرخطی، گسترش میدهد. این مدل شامل خانوادههایی مانند AR آستانهای (TAR/SETAR)، AR انتقال هموار (STAR/LSTAR/ESTAR) و مدلهای تعویض مارکوف میشود که دینامیکهای نامتقارن، تغییرات رژیم و عدم تقارنهای چرخهی کسبوکار را که ARIMA خطی قادر به نمایش آنها نیست، در بر میگیرد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →