NARDL با شکست ساختاری
NARDL با شکست ساختاری (Structural Break NARDL) چارچوب آزمون کران (bounds-testing framework) خودرگرسیون غیرخطی با وقفه توزیعشده (NARDL) را با در نظر گرفتن صریح یک یا چند شکست ساختاری در رابطه بلندمدت، گسترش میدهد. این روش تغییرات مثبت و منفی در متغیر توضیحی را تفکیک کرده، برای همانباشتگی (cointegration) آزمون میکند و تغییر رژیمها را مجاز میداند، که تصویری غنیتر از دینامیکهای نامتقارن و حساس به شکست بین متغیرها ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون همانباشتگی انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کران ARDL شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →