مدل میانگین متحرک (MA)
مدل میانگین متحرک مرتبه q — که به صورت MA(q) نوشته میشود — مقدار جاری یک سری زمانی را به صورت ترکیبی خطی از شوکهای تصادفی (نوآوریها) جاری و گذشته بیان میکند. برخلاف مدل AR که از مقادیر با تأخیر خود سری استفاده میکند، مدل MA از جملات خطای با تأخیر استفاده میکند و این امر آن را برای ثبت اختلالات کوتاهمدت که در طول q دوره از بین میروند، مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →