Regression modelEconometrics / time series

GLS شکست ساختاری

GLS شکست ساختاری، برآورد حداقل مربعات تعمیم‌یافته (Generalized Least Squares) را با در نظر گرفتن صریح تغییر رژیم در فرآیند تولید داده ترکیب می‌کند. این روش، بردارهای ضریب جداگانه را برای هر بخش تعریف‌شده توسط تاریخ‌های شکستِ شناسایی‌شده برآورد می‌کند، در حالی که خطاهای غیرکروی (ناهمسانی واریانس یا خودهمبستگی) را که اغلب تغییرات ساختاری را همراهی می‌کنند، تصحیح می‌نماید و برآوردهای سازگار و کارا را در تمام رژیم‌ها ارائه می‌دهد.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540
  2. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-gls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateStructural Break GLS (Generalized Least Squares with Structural Breaks). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-gls · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026