مدل پارامتر متغیر با زمان TGARCH
مدل TVP-TGARCH، مدل Threshold GARCH را با اجازه دادن به پارامترهای نوسان آن برای تکامل در طول زمان از طریق یک نمایش فضای حالت، گسترش میدهد. این مدل هم اثر اهرمی - یعنی شوکهای بازده منفی نوسانات را بیشتر از شوکهای مثبت افزایش میدهند - و هم تغییر ساختاری در آن عدم تقارن را ثبت میکند و آن را برای سریهای زمانی مالی طولانی که در معرض تغییر رژیم هستند، مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →