خطاهای استاندارد HAC نیوی-وست
خطاهای استاندارد HAC نیوی-وست، که توسط ویتنی نیوی و کنت وست در سال ۱۹۸۷ معرفی شدند، برآوردگر ماتریس کوواریانس برای رگرسیون OLS هستند که تحت هر دو ناهمسانی و خودهمبستگی سری با شکل ناشناخته معتبر باقی میمانند. این ابزار استاندارد برای تصحیح استنتاج در رگرسیونهای سری زمانی و پانل زمانی است که باقیماندهها مستقل و با توزیع یکسان (i.i.d.) نیستند و نیازی به مشخص کردن ساختار خطا فراتر از انتخاب پارامتر پهنای باند ندارند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/newey-west-hac
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
مقایسهٔ کنار هم →ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →