پنل ایجیایآرسی — ایجیایآرسی نمایی برای دادههای پنل
پنل ایجیایآرسی مدل ایجیایآرسی نمایی نلسون (۱۹۹۱) را به یک محیط پنل گسترش میدهد و به واریانس شرطی اجازه میدهد تا به صورت نامتقارن در طول زمان برای هر واحد مقطعی تکامل یابد. مشخصه لگاریتمی واریانس نامنفی را بدون محدودیت پارامتر تضمین میکند، و جمله اهرمی تمایز قائل میشود که آیا شوکهای منفی نوسانات را بیش از شوکهای مثبت با بزرگی یکسان تقویت میکنند یا خیر.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل پانل DCC-GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل پانل GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- پنل تیجیایآرسیاچ (TGARCH آستانهای برای دادههای پانل)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →