Regression modelEconometrics / time series

پنل ای‌جی‌ای‌آر‌سی — ای‌جی‌ای‌آر‌سی نمایی برای داده‌های پنل

پنل ای‌جی‌ای‌آر‌سی مدل ای‌جی‌ای‌آر‌سی نمایی نلسون (۱۹۹۱) را به یک محیط پنل گسترش می‌دهد و به واریانس شرطی اجازه می‌دهد تا به صورت نامتقارن در طول زمان برای هر واحد مقطعی تکامل یابد. مشخصه لگاریتمی واریانس نامنفی را بدون محدودیت پارامتر تضمین می‌کند، و جمله اهرمی تمایز قائل می‌شود که آیا شوک‌های منفی نوسانات را بیش از شوک‌های مثبت با بزرگی یکسان تقویت می‌کنند یا خیر.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260
  2. Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-egarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGatePanel EGARCH (Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-egarch · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026