آزمون کوانت-اندروز برای شکستهای ساختاری ناشناخته
آزمون کوانت-اندروز که توسط اندروز (1993) صورتبندی شده است، شکستهای ساختاری در پارامترهای رگرسیون را زمانی که تاریخ نقطه شکست از پیش معلوم نیست، تشخیص میدهد. این آزمون تمام تاریخهای شکست نامزد را در یک بازه داخلی از نمونه پیمایش میکند، یک آماره والد (یا LM/LR) را در هر نامزد محاسبه میکند و سوپریمم (بیشینه) آن آمارهها را گزارش میدهد. اقتصاددانان کاربردی و تحلیلگران سری زمانی از آن برای آزمون اینکه آیا ضرایب در طول یک پنجره برآورد کامل بدون نیاز به تعیین زمان وقوع شکست پایدار میمانند، استفاده میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/quandt-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون شکست ساختاری چندگانه بای-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون چاو برای گسست سازهایاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون CUSUM: تشخیص ناپایداری پارامتر در مدلهای رگرسیوناقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →