مدل TGARCH غیرخطی
مدل TGARCH (Threshold GARCH) غیرخطی با اجازه دادن به شوکهای مثبت و منفی با بزرگی یکسان برای اعمال اثرات متفاوت بر نوسانات آتی، چارچوب استاندارد GARCH را گسترش میدهد. این مدل نوسانات شرطی را بر حسب مقدار مطلق باقیماندههای با وقفه که توسط یک آستانه علامت تقسیم شدهاند، مدلسازی میکند و اثر اهرمی مستند شده در سریهای بازده مالی را به تصویر میکشد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →