آزمون وایت برای ناهمسانی واریانس
آزمون وایت که در سال ۱۹۸۰ توسط هالبرت وایت معرفی شد، یک آزمون عمومی برای ناهمسانی واریانس است که هیچ فرضی در مورد شکل تابعی آن ندارد. این آزمون، مجذور باقیماندههای OLS را بر حسب متغیرهای توضیحدهنده، مجذور آنها و حاصلضربهای متقاطع آنها رگرسیون میدهد، بنابراین میتواند ناهمسانی واریانس مربوط به هر یک از این جملات را تشخیص دهد. همان مقاله سال ۱۹۸۰، خطاهای استاندارد سازگار با ناهمسانی واریانس (خطاهای استاندارد «وایت») را معرفی کرد که در صورت رد فرضیه صفر توسط آزمون، راهحل استاندارد محسوب میشوند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون بروش-پاگان برای ناهمسانی واریانساقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات وزنی (WLS)آمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →