Regression modelEconometrics / time series
آزمون ریشه واحد ADF با پارامتر متغیر با زمان
آزمون ADF با پارامتر متغیر با زمان (TVP-ADF) چارچوب کلاسیک دیکی-فولر تعمیمیافته را با اجازه دادن به ضریب خودرگرسیون برای تکامل در طول زمان گسترش میدهد. این آزمون به جای فرض یک پارامتر ریشه واحد ثابت در کل نمونه، پایداری یک سری را به عنوان یک فرآیند تصادفی مدلسازی میکند و آن را نسبت به تغییرات تدریجی یا اپیزودیک در مانایی که یک آزمون ADF استاندارد از دست میدهد، حساس میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →