TGARCH ساختاری (TGARCH آستانهای با شکستهای ساختاری)
TGARCH ساختاری مدل آستانهای TGARCH (GJR-GARCH) را برای انطباق با تغییرات گسسته و دائمی در فرآیند نوسانات تعمیم میدهد. با شناسایی شکستهای ساختاری و گنجاندن آنها — چه به صورت عرض از مبدأهای خاص رژیم یا متغیرهای مجازی — مدل، ماندگاری واقعی نوسانات را از ماندگاری کاذب ناشی از تغییرات رژیم نادیده گرفته شده جدا میکند و اثر اهرمی نامتقارن را که مشخصه دادههای بازده سهام و مالی است، حفظ میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-tgarch
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →