مدل فوریه TGARCH
مدل فوریه TGARCH چارچوب Threshold GARCH را با گنجاندن جملات مثلثاتی فوریه در معادله واریانس شرطی برای ثبت شکستهای ساختاری نرم و تدریجی در دینامیک نوسانات، گسترش میدهد. این مدل به طور مشترک اثرات اهرمی نامتقارن - که در آن شوکهای منفی نوسانات را بیش از شوکهای مثبت با همان بزرگی تشدید میکنند - و تغییرات ضریب ثابت وابسته به زمان ناشی از تغییرات ساختاری مشاهده نشده را مدلسازی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- فوریر ایجیایآرسیاچ: مدلسازی نوسانات با شکستهای ساختاری همواراقتصادسنجی↔ compare
- مدل فوریر گارچ (Fourier GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل TGARCH (آستانه GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →