تخمینگر OLS کاملاً تعدیلشده (FMOLS)
OLS کاملاً تعدیلشده، که توسط فیلیپس و هنسن (۱۹۹۰) معرفی شد، ضرایب بلندمدت یک رابطه همانباشتگی را در میان متغیرهای I(1) تخمین میزند. این روش از یک تصحیح نیمهپارامتری برای حداقل مربعات معمولی استفاده میکند تا بایاس ناشی از درونزایی و همبستگی سریالی را که در غیر این صورت در سریهای زمانی همانباشته یا دادههای پانل ایجاد میشود، حذف کند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fmols-estimator
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- تخمینگر میانگین گروه اثرات مشترک همبسته (CCEMG)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- تخمینگر حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمونهای همانباشتگی پانل (پدرونی، کائو، وسترلوند)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →