مدل خودبازگشتی غیرخطی (NAR)
مدل خودبازگشتی (AR) غیرخطی، چارچوب کلاسیک خودبازگشتی را با این فرض که نگاشت از مقادیر گذشته به مقدار فعلی از یک تابع غیرخطی دلخواه یا تابع سوئیچکننده رژیم پیروی میکند، گسترش میدهد. خانوادههای اصلی شامل خود-برانگیخته آستانهای خودبازگشتی (SETAR)، خودبازگشتی انتقال هموار (STAR) و خودبازگشتی شبکههای عصبی هستند که هر کدام اشکال مختلف عدم تقارن، تغییرات رژیم، یا دینامیکهای غیرخطی هموار را در سریهای زمانی تکمتغیره ثبت میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بردار خطای تصحیح غیرخطی (Nonlinear VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →