رگرسیون MIDAS: پیشبینی در فرکانسهای دادهای ترکیبی
رگرسیون MIDAS (نمونهبرداری دادههای ترکیبی) یک چارچوب اقتصادسنجی است که پیشبینیکنندههای با فرکانس بالا را مستقیماً در مدلهای متغیرهای پیامد با فرکانس پایین، بدون نیاز به تجمیع زمانی رگرسورها، وارد میکند. MIDAS که توسط اریک گایسلز، آرتور سینکو و روسن والکانوف در سال ۲۰۰۷ معرفی شد، از چندجملهایهای تأخیر با پارامترسازی صرفهجویانه — مانند طرحهای وزندهی بتا یا آلمون نمایی — برای خلاصهسازی محتوای اطلاعاتی بسیاری از تأخیرهای با فرکانس بالا استفاده میکند، در حالی که از تکثیر پارامتر جلوگیری میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Ghysels, E., Sinko, A., & Valkanov, R. (2007). MIDAS regressions: Further results and new directions. Econometric Reviews, 26(1), 53–90. DOI: 10.1080/07474930600972467 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Mixed Data Sampling (MIDAS) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/midas-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل عامل پویااقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →