مدل دادههای پانل پویا
مدل دادههای پانل پویا، رگرسیون استاندارد پانل را با گنجاندن یک یا چند مقدار تاخیری از متغیر پیامد به عنوان رگرسور گسترش میدهد. از آنجایی که پیامدهای گذشته مستقیماً پیامدهای فعلی را پیشبینی میکنند، مدل پویاییهای ماندگاری و تعدیل را در بر میگیرد - اما همچنین همبستگی بین متغیر وابسته تاخیری و اثر ثابت فردی را ایجاد میکند و برآوردگرهای OLS و اثرات ثابت استاندارد را ناسازگار میسازد. رویکردهای مبتنی بر GMM که توسط آرلانو-باند و بلاندل-باند توسعه یافتهاند، این مشکل را حل میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآوردگر GMM آرلانو-بانداقتصادسنجی↔ compare
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت پانلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات تصادفی پنلاقتصادسنجی↔ compare
- سیستم GMM پنلی (برآوردگر بلاندل-باند)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →