Regression modelEconometrics / time series
مدل میانگین متحرک قوی (MA)
مدل MA قوی، برآورد قوی — معمولاً M-estimation یا روشهای نفوذ محدود — را به مدل سری زمانی میانگین متحرک اعمال میکند. با جایگزینی زیان کمترین مربعات معمولی با یک تابع زیان محدود، تخمینهای پارامتری تولید میکند که بسیار کمتر از MA گوسی کلاسیک به دادههای پرت، نویز افزایشی، یا توزیعهای خطای دم سنگین حساس هستند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل آریما مقاوم (Robust ARIMA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل قوی ARMAاقتصادسنجی↔ compare
- OLS مقاوم (خطاهای استاندارد OLS با خطاهای استاندارد مقاوم)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →