آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتو
آزمون علیت تودا-یاماموتو (TY)، که توسط تودا و یاماموتو (1995) معرفی شد، رویهای قوی برای آزمون عدم علیت گرنجر در مدلهای خودرگرسیو برداری (VAR) ارائه میدهد، حتی زمانی که متغیرها ممکن است از هر مرتبه دلخواهی یکپارچه یا همانباشته باشند. این روش با بیشبرازش عمدی VAR با افزودن وقفه اضافی برابر با حداکثر مرتبه یکپارچگی، نیاز به پیشآزمون همانباشتگی را برطرف کرده و توزیع مجذور کای مجانبی استاندارد آماره والد را حفظ میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/toda-yamamoto-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون گرنجر-علّیت دولادو-لوتکپولاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →