آزمون علیت گرنجر Toda-Yamamoto فوریه
آزمون علیت Toda-Yamamoto فوریه (FTY) رویه کلاسیک Toda-Yamamoto را با گنجاندن جملات مثلثاتی فوریه در VAR افزوده، برای ثبت شکستهای ساختاری هموار و تدریجی در مولفه قطعی، گسترش میدهد. این آزمون مزیت کلیدی رویکرد Toda-Yamamoto را حفظ میکند — علیت گرنجر را میتوان بدون پیشآزمون برای مرتبه انتگرالگیری یا همانباشتگی آزمود — در حالی که هنگام وقوع شکستها، اندازه و توان را به طور چشمگیری بهبود میبخشد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ مقایسه
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →