خودبازگشتی برداری (VAR)
خودبازگشتی برداری (VAR) یک مدل سری زمانی چندمتغیره است که در آن هر متغیر بر اساس وقفههای خود و وقفههای تمام متغیرهای دیگر در سیستم رگرسیون میشود. VAR که در ابتدا توسط سیمز (۱۹۸۰) به عنوان جایگزینی دادهمحور برای مدلهای اقتصاد کلان ساختاری بزرگ معرفی شد، به ابزار استاندارد برای تحلیل پویا در اقتصادسنجی تجربی و مالی تبدیل شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+36 more
منابع
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/vector-autoregression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →