مدل بایسیَن ARCH
مدل بایسیَن ARCH مشخصه ناهمسانی خودبازگشتی شرطی انگل (Engle's Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) را در چارچوب بایسیَن برآورد میکند. به جای بیشینهسازی درستنمایی، توزیع پیشین بر روی پارامترهای نوسان را با درستنمایی دادهها ترکیب میکند تا توزیع پسین کاملی به دست آورد و کمیسازی غنیتری از عدم قطعیت نسبت به ARCH حداکثر درستنمایی کلاسیک ارائه دهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی EGARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانهای با برآورد بیزی)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →