مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)
مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مدل خودرگرسیون برداری (VAR) فرم کاهشیافته را با تحمیل محدودیتهای مبتنی بر نظریه اقتصادی که شوکهای ساختاری متعامد را شناسایی میکنند، گسترش میدهد. این امر به پژوهشگران اجازه میدهد تا اثرات علی اختلالات اقتصادی متمایز - مانند شوکهای عرضه در مقابل تقاضا - را تفکیک کرده و انتشار پویای آنها را از طریق یک سیستم متغیرها با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی ردیابی کنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
منابع
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل دادههای پانل پویااقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →