مدل آرک غیرخطی (NARCH)
مدل آرک غیرخطی (NARCH)، که توسط هیگینز و برا (1992) معرفی شد، چارچوب اصلی آرک (ARCH) انگلس را با اجازه دادن به تخمین تبدیل توان نوسانات از دادهها به جای ثابت بودن روی دو، گسترش میدهد. این انعطافپذیری، طیف وسیعتری از دینامیکهای نوسانات مشاهده شده در سریهای زمانی مالی و اقتصاد کلان را در بر میگیرد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-arch-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →