رگرسیون فاما-مکبث
روش فاما-مکبث یک متدولوژی رگرسیون دو مرحلهای برای تحلیل روابط مقطعی (cross-sectional) ضمن کنترل ساختار سری زمانی است. این روش که توسط فاما و مکبث (1973) معرفی شد، ابتدا پارامترهای سری زمانی را برای هر واحد مقطعی تخمین میزند، سپس نتایج را در طول مقطع رگرسیون میکند و نتایج را در طول زمان میانگینگیری مینماید. این رویکرد به طور هوشمندانهای دینامیکهای درون واحدی را از ناهمگنی مقطعی جدا میکند و خطاهای استاندارد مقاوم در برابر ساختار پانل را فراهم میآورد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- پیشبینیهای محلیاقتصادسنجی↔ compare
- Panel VARXاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری افزوده با پارامترهای متغیر با زماناقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →