مدل غیرخطی DCC-GARCH (همبستگی شرطی پویا نامتقارن)
مدل غیرخطی DCC-GARCH چارچوب همبستگی شرطی پویای Engle (2002) را با اجازه دادن به پاسخگویی نامتقارن همبستگیها به شوکهای بازده منفی در مقابل مثبت، گسترش میدهد. این مدل که توسط Cappiello، Engle و Sheppard (2006) معرفی شده است، ابزار استاندارد برای اندازهگیری همحرکتی متغیر با زمان و اثرات سرایت در سریهای زمانی مالی چندمتغیره است، زمانی که انتظار میرود اخبار بد باعث افزایش همبستگیها بیش از اخبار خوب شود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →