آزمون مشخصه هاوسمن غیرخطی
آزمون هاوسمن غیرخطی، آزمون مشخصه درونزایی هاوسمن (۱۹۷۸) را به مدلهای غیرخطی مانند پروبیت، لاجیت، توبیت و رگرسیونهای دادههای شمارشی تعمیم میدهد. این آزمون بررسی میکند که آیا متغیرهای توضیحی مشکوک درونزا هستند - یعنی با جمله خطا همبستگی دارند - در مدلی که نتیجه یا رابطه ذاتاً غیرخطی است، و اطمینان حاصل میکند که تخمینهای تصحیحشده با متغیر ابزاری ضروری هستند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-hausman-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- رگرسیون حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS / IV)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون مشخصه هاوسمن (اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- روش متغیرهای ابزاری (IV) برای استنتاج علیاقتصاد سلامت↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →