مدل خودرگرسیون برداری فوریه (Fourier VAR Model)
مدل خودرگرسیون برداری فوریه (Fourier VAR) مدل استاندارد خودرگرسیون برداری (VAR) را با جایگزینی جملات قطعی ثابت با مولفههای مثلثاتی فوریه گسترش میدهد و به رهگیری (و در صورت تمایل روند) اجازه میدهد تا به تدریج و به نرمی در طول زمان تغییر کند. این امر نیاز به پیشتعیین تعداد، زمانبندی یا شکل شکستهای ساختاری در یک سیستم سری زمانی چند متغیره را از بین میبرد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجر فوریهاقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری فوریه (Fourier VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری با شکست ساختاری (Structural Break VAR Model)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →