آزمون علیت گرنجر غیرخطی
علیت گرنجر غیرخطی، چارچوب علیت گرنجر خطی کلاسیک را برای تشخیص روابط پیشبینانهای که از طریق دینامیکهای غیرخطی عمل میکنند، گسترش میدهد. با استفاده از آمار ناپارامتری یا نیمهپارامتری مبتنی بر انتگرالهای همبستگی یا تخمین چگالی کرنل، مشخص میکند که آیا مقادیر گذشته یک متغیر، پیشبینیهای متغیر دیگر را فراتر از آنچه هر مدل خطی میتواند ثبت کند، بهبود میبخشد یا خیر.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.008 ↗
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/nonlinear-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کران نامی (NARDL)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (Nonlinear VAR Model)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بردار خطای تصحیح غیرخطی (Nonlinear VECM)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →