مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مدل DSGE یک مدل تعادل عمومی اقتصاد کلان با مبنای خرد (micro-founded) است که تصمیمات بهینهسازی خانوارها، بنگاهها و دولت را تحت انتظارات عقلایی ترکیب میکند. این مدل که توسط اسمیتس و ووترز (۲۰۰۷) برای کارهای تجربی سیاستگذاری محبوب شد و چارچوب تخمین بیزی آن توسط آن و شارفهید (۲۰۰۷) ارائه گردید، ابزار استاندارد برای تحلیل سیاست بانک مرکزی، شبیهسازی شوکهای مالی و مطالعه نوسانات چرخههای تجاری است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل فضای حالت (فیلتر کالمن)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →