آزمون دایبولد-ماریانو برای دقت پیشبینی برابر
آزمون دایبولد-ماریانو (DM)، که توسط دایبولد و ماریانو در سال ۱۹۹۵ معرفی شد، یک رویه غیرپارامتری پرکاربرد برای مقایسه رسمی دقت پیشبینی دو مدل پیشبینی رقیب است. این آزمون ارزیابی میکند که آیا تفاوت در خطاهای پیشبینی بین دو مدل از نظر آماری معنادار است یا خیر، بدون اینکه نیاز به مدلهای تودرتو یا مفروضات توزیعی خاصی در مورد پیشبینیها باشد، که این امر آن را در اقتصاد، مالی و تحلیل سریهای زمانی به طور گستردهای قابلاجرا میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون قدرت پیشبینی شرطی جاکومینی-وایتاقتصادسنجی↔ compare
- مجموعه اطمینان مدل (MCS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون دقت پیشبینی جهتدار Pesaran-Timmermannاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →