Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks
یک خط روند را تصور کنید که در دوره ثبات اقتصادی معتبر است اما در لحظه بحران مالی یا تغییر سیاست، تغییر جهت میدهد. یک خط OLS واحد که در کل نمونه برازش شده است، مصالحهای خواهد بود که هیچ یک از رژیمها را به خوبی برازش نمیدهد. رگرسیون OLS با شکست ساختاری به جای آن، محل وقوع نقطه چرخش را تشخیص میدهد، یک خط برازش بهینه متمایز در هر دوره ترسیم میکند و صادقانه گزارش میدهد که چگونه شیب و عرض از مبدأ تغییر کرده است. این رویکرد، ناپایداری پارامتر را از یک مشکل به یک یافته ساختاریافته تبدیل میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- GLS شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →