پنل VAR آستانهای
پنل VAR آستانهای چارچوب خودرگرسیون برداری استاندارد را برای تطبیق رفتار تغییر رژیم گسترش میدهد، جایی که روابط زمانی تغییر میکنند که یک متغیر آستانهای از یک سطح بحرانی عبور میکند. این روش که توسط هانسن (Hansen) در سال ۱۹۹۶ معرفی و توسط کانر و هانسن (Caner and Hansen) در سال ۲۰۰۱ برای پنلها به کار گرفته شد، امکان روابط دینامیکی متفاوت در رژیمهای مختلف (مانند دورههای رونق در مقابل رکود) را فراهم میکند، در حالی که از بعد مقطعی دادههای پنل بهره میبرد. این چارچوب غیرخطی، اثرات سیاستی و مکانیسمهای اقتصادی وابسته به وضعیت را به تصویر میکشد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARاقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون انتقال هموار پنلاقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیونی برداری افزوده با پارامترهای متغیر با زماناقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →