Regression model

مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

خودرگرسیون برداری (Vector Autoregression) یک مدل سری زمانی چندمتغیره است که چندین سری وابسته به هم را به طور متقارن در نظر می‌گیرد و اجازه می‌دهد هر متغیر به مقادیر گذشته خود و مقادیر گذشته سایر متغیرها وابسته باشد. این مدل ابزار استاندارد برای ثبت علیت متقابل و دینامیک مشترک است که در سنت مدرن سری زمانی چندگانه توسط Lütkepohl (2005) توسعه یافته است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

آزمون حدود ARDL (آزمون ح…مدل آریما (میانگین متحرک…رگرسیون حداقل مربعات معم…مدل تصحیح خطای برداری (V…مدل خودرگرسیون برداری بی…مدل‌سازی نوسانات شرطی چن…مدل تعادل عمومی قابل محا…آزمون هم‌انباشتگی (یوهان…مدل تعادل عمومی پویای تص…مدل عامل پویا

+20 more

منابع

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

آزمون حدود ARDL (آزمون حدود پزاران)اقتصادسنجی↔ compare
مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
مدل تصحیح خطای برداری (VECM)اقتصادسنجی↔ compare

Compare side by side →

ارجاع‌شده در

مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)مدل خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR)مدل‌سازی نوسانات شرطی چندمتغیره BEKK-GARCH مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)آزمون هم‌انباشتگی (یوهانسن / انگل-گرنجر)مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)مدل عامل پویا مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده (FAVAR)تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی (FEVD)مدل خودرگرسیون برداری ساختاری فوریه (Fourier SVAR)آزمون علیت گرنجر Toda-Yamamoto فوریه آزمون علیت گرنجر تابع واکنش ضربه (IRF)آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطا رگرسیون MIDAS: پیش‌بینی در فرکانس‌های داده‌ای ترکیبی مدل ARIMA غیرخطی مدل خودرگرسیونی غیرخطی با وقفه توزیع‌شده (NARDL)آزمون علیت غیرخطی تودا-یاماموتو مدل خودرگرسیونی برداری پانل (Panel VAR)آزمون علیت گرنجرِ استوار مدل خودرگرسیون برداری مقاوم (Robust VAR)مدل سری زمانی ساختاری (مدل ساختاری پایه)مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)Threshold and Smooth-Transition VAR علّیت تودا-یاماموتوی پارامتر متغیر با زمان آزمون علیت گرنجر تودا-یاماموتو مدل برداری خودبازگشتی با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-VAR)مدل تصحیح خطای برداری (VECM)

در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →