رگرسیون فوریه (رگرسیون حداقل مربعات معمولی افزوده شده با فوریه)
رگرسیون فوریه، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) است که با افزودن جملات مثلثاتی با فرکانس پایین (سینوس و کسینوس) به ماتریس متغیرهای مستقل، بسط داده میشود. این مولفههای فوریه تغییرات ساختاری هموار و تدریجی در رابطه رگرسیون را در طول زمان تقریب میزنند، بدون اینکه نیازی به دانستن تعداد، زمانبندی یا شکل شکستها باشد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-ols
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت گرنجر فوریهاقتصادسنجی↔ مقایسه
- OLS غیرخطی (کمترین مربعات غیرخطی)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- Structural Break OLSاقتصادسنجی↔ مقایسه
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-OLS)اقتصادسنجی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →